Sviluppo modelli interni Solvency II
Implementazione informatica di modelli interni fondati su tecniche di simulazione per la valutazione dell’assorbimento di capitale per i rischi di sottoscrizione, riservazione, catastrofale e finanziari a favore delle compagnie danni di un importante Gruppo assicurativo italiano.

Studio e sviluppo di una tariffa per rischi di calamità naturali nel settore agricolo
Implementazione in ambiente teorico Fair Value di una tariffa per rischi assicurativi da calamità naturali nel settore agricolo, basata sull’utilizzo di metodologie di analisi statistica multivariata e in ottica Quantile Approach a favore di Ente pubblico.

Pareri contenzioso fiscale per Imprese assicurative
Predisposizione di analisi attuariali sulle riserve sinistri del settore auto, ai fini del rilascio di pareri di conformità in ragione della deducibilità delle riserve tecniche, in ambito contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.

Pricing strumenti di cartolarizzazione
Validazione di modelli di pricing per strumenti di cartolarizzazione dei debiti a carico degli enti regionali per la sanità pubblica.

Fairness Opinion per operazioni di concambio tra prodotti finanziari
Predisposizione di analisi quantitative per la valutazione dei prezzi di concambio di strumenti finanziari con prodotti assicurativi in default e redazione di relativa Fairness Opinion a favore di imprese di assicurazione.

Valutazione garanzie finanziarie per Enti previdenziali
Studio ed implementazione informatica di modelli attuariali – finanziari per la valutazione del Fair Value di garanzie finanziarie rilasciate da fondi pensione per eventi di morte, invalidità e vecchiaia.

Studio e sviluppo di strategie riassicurative sui rischi di tipo non-life
Implementazioni in ambiente teorico Risk Based di strategie riassicurative su rischi di tipo non-life per la stima degli impatti sul Solvency Capital Requirement e sulla profittabilità tecnica, ordinando le strategie tramite l’ausilio di indicatori di redditività risk adjusted.